🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «هم وزن» (فروردین ۱۴۰۲)
- درصد سهام*: ۹۸.۷
* اشتباه‌محاسباتیِ مجدد در سایت صندوق (نمایشِ درصدهای بالاتر از صد)؛
- ارزش سهام: ۱.۵ همت (رشد ۸۳ درصدیِ جذب‌منابع از ابتدای سال | سنگین‌ترین صندوق شاخصیِ مارکت، با سبقت از کاردان | در تعقیبِ پتروآگاه و سرو
- درصد تحرک سبدگردان: ۳۳ (غالباً در جبهۀ خرید)؛
- در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی (در یک‌قدمیِ آگاس میانگین ارزش‌معاملات روزانه در یک‌ماهۀ اخیر: ۱۲۱ میلیارد تومان؛
- درصد ریسک سفته‌بازی: ۳۹ (افزایش محدود سقف واحدهای صندوق، و در نتیجه: بالارفتن احتمالِ نوسان‌های غیرمتعارف در هفته‌های آتی)؛
- درصد ریسک‌تمرکز: ۳۳ (چینش متنوع از صنایع و نمادها)؛
- بتای سه‌ماهه، در نسبت با شاخص هم‌وزن: ۰.۹۱ (افت‌نسبی در روزهای اخیر)؛
🟡 درصد بازدهی از کف اخیر مارکت: ۱۲۲ (شاخص هم‌وزن: ۱۲۸ | آهنگ سهام کیان: ۱۱۱ | آوای سهام کیان: ۱۰۸)؛
- در ردیف ریالی‌ترین صندوق‌های سهامی؛
- تداوم غیبت هم وزن در پورتفوی کیان؛
- پرتحرک‌ترین سهامدارِ درصدی: تمشک ؛
- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید تیر و مهر ۱۴۰۲ | نقدشوندگیِ ضعیف)؛
⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: فلزی | پتروشیمی | سیمانی | چندرشته‌ای | داروئی | خودروئی | غذائی | پالایشی | فراکاب/تأمین‌سرمایه | بانکی | ماشین‌آلات | زراعی
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | سیمانی | داروئی | خودروئی
- سایر صنایعِ مهم: غذائی | چندرشته‌ای | بانکی | پالایشی | ماشین‌آلات
- ده نماد برتر: کاوه | شپنا | وبملت | سآبیک | سمازن | جم | کنور | مبین | فاسمین | سفارس
🟢 خرید مهم: وکغدیر | کاوه | فروس | شپنا | سفارس | سآبیک | سمازن | سصوفی | تنوین | وبملت | سپید | شکلر | قرن | جم | کنور
👇👇👇
@etfplus
🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (فروردین ۱۴۰۲)
- درصد سهام: ۹۶.۱
- ارزش سهام: ۳.۲ همت (در یک‌قدمیِ آگاس )؛
- نسبت مارکت‌کپِ پیشتاز به اطلس: ۲.۱ (افت ۲۵ درصدی، در سه‌ماهۀ اخیر: برتری روزافزونِ صندوق‌های ETF بر صدور و ابطالی، در جذب‌منابعِ سهامداران)؛
- درصد تحرک سبدگردان: ۱۵ (غالباً در جبهۀ خرید)؛ پیشتاز: ۶.۱*
* بر طبق یک قاعدۀ کلی: نسبت معکوسِ مارکت‌کپ، با تحرکات سبدگردان؛
🟡 درصد بازدهی از کف اخیر مارکت: ۱۱۰ (آرام: ۱۱۴ | پیشتاز: ۹۴ | پیشرو: ۱۰۴ | امید توسعه: ۸۹ | توسعه ممتاز: ۶۹ | شاخص کل: ۱۰۳)؛
- بازارگردانیِ باکیفیت + نقدشوندگیِ مطلوب (میانگین ارزش‌معاملات روزانه در یک‌ماهۀ اخیر: ۵۲ میلیارد تومان)؛
- درصد ریسک‌تمرکز: ۵۰ (پیشتاز: ۵۷)؛
- بتای سه‌ماهه، در نسبت با شاخص کل: ۰.۹۴ | با شاخص هم وزن: ۰.۸۶
- سهامدار درصدی در: کاذر | سهگمت | شدوص | کفرآور (جدید) | زعف۰۲۱۰پ۱۱ | زعف۰۲۱۰پ۲۰ | زعف۰۲۱۰پ۰۵
⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: پتروشیمی | یوتیلیتی | فلزی | چندرشته‌ای
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | پالایشی | سرمایه‌گذاری
- سایر صنایعِ مهم: یوتیلیتی | سیمانی | بانکی | داروئی | ماشین‌آلات
- ده نماد برتر: وغدیر | فولاد | مبین | شستا | پارسا | شپدیس | شپنا | فملی | شاراک | فخوز
🟢 خرید مهم: شاراک | شپدیس | پارسان | شیران | مبین | فولاد | وکغدیر | وخاور
🔴 فروش مهم: نوری | پارس
👇👇👇
@etfplus
🔺 پورتفوی صندوق سهامی کاریس (فروردین ۱۴۰۲)
- درصد سهام: ۹۳.۵
- ارزش سهام: ۲.۴ همت (رشد ۲۰۰ درصدیِ مارکت‌کپ، در موج صعودی اخیرِ مارکت)؛
- درصد تحرک سبدگردان: ۱۴ (غالباً در جبهۀ خرید)؛
- درصد ریسک‌تمرکز: ۳۵ (چینش متنوع از صنایع و نمادها)؛
- بتای سه‌ماهه، در نسبت با شاخص کل: ۰.۹۳ | با شاخص هم‌وزن: ۰.۸۹
- از جمله باکیفیت‌ترین صندوق‌های سهامی از منظر بازارگردانی + نقدشوندگی (میانگین ماهانۀ ارزش‌معاملات: ۴۴ میلیارد تومان)
🟡 درصد بازدهی از کف اخیرِ مارکت: ۱۱۳ (مشترک کاریزما: ۱۲۱ | مختلط کاریزما: ۷۲ | صنم: ۸۷ | شاخص کل: ۱۰۳)؛
- درصد بازدهیِ پنج‌ساله: ۳۴۰۰ (شاخص کل: ۲۶۰۰)؛
- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید ۴ مرداد ۱۴۰۲)؛
- فعال در بازار آپشن (بر روی نمادهای: خودرو | خساپا | شستا | وبملت | وتجارت | وخاور | دی | فخوز | شپنا | شتران | چکاپا)؛
- منفعل در بورس کالا (همانند اهرم )؛
- پرتحرک‌ترین سهامدار درصدی: کارا
- سهامدار درصدی در: حسینا | سهگمت
- تحرکات* سبدگردان بر روی اهرم و هم وزن ؛
* حداکثر تا سقف ۵ درصد از پورتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، می‌تونه به دیگر صندوق‌ها اختصاص پیدا کنه؛ بهره‌گیری حداکثریِ سبدگردان‌ها (به‌خصوص از سوی غول‌های درآمد ثابت) از این ظرفیت بالقوه، موج بعدیِ تزریق‌نقدینگی به صندوق‌های سهامی رو می‌تونه در پی داشته‌باشه؛
⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: غذائی | سیمانی | فلزی | پتروشیمی | چندرشته‌ای
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | پالایشی | سیمانی
- سایر صنایعِ مهم: بانکی | یوتیلیتی | غذائی | فنی و مهندسی | خودروئی
- ده نماد برتر: فولاد | بفجر | رمپنا | وغدیر | وصندوق | وبملت | سهگمت | حسینا | جم | فملی
🟢 خرید مهم: فسبزوار | خودکفا
👇👇👇
@etfplus
🔺 پورتفوی صندوق سهامی آساس (فروردین ۱۴۰۲)
- درصد سهام: ۸۱ (در ردیف نقدترین صندوق‌های سهامی)؛
- ارزش سهام: ۶۴۰ میلیارد تومان
- درصد تحرک سبدگردان: ۴۵ (مدیریت فعال | برتریِ نسبی در جبهۀ فروش)؛
- درصد ریسک‌تمرکز: ۶۱ (چینش نسبتاً محدود از صنایع و نمادها)؛
- بتای* سه‌ماهه، در نسبت با شاخص کل: ۰.۶۱ | با شاخص هم وزن: ۰.۶۳
* افت معنی‌دارِ بتای صندوق، و جاماندن از کورس رقابت در ماه‌های اخیر، عمدتاً به‌واسطۀ: درصد بالای نقدینگی؛
- بازارگردانیِ مطلوب + نقدشوندگیِ مناسب (میانگین ماهانۀ ارزش‌معاملات: ۱۱ میلیارد تومان)؛
🟡 درصد بازدهی از کف اخیر مارکت: ۱۰۸ (شاخص کل: ۱۰۳)؛
- درصد بازدهیِ پنج‌ساله: ۳۱۵۰ (شاخص کل: ۲۶۰۰)؛
- از جمله ریالی‌ترین صندوق‌های سهامی (با تمرکز ویژه بر صنایع داروئی + خودروئی)؛
- فعال در بازار آپشن (بر روی نمادهای: سرو | فملی | خساپا | وتجارت | تفارس)؛
- دومین نماد مهم در پورتفوی تمشک ؛
- سهامدار درصدی در: درهآور
⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: فلزی | خودروئی | چندرشته‌ای
⬇️ تراز منفی در: ماشین‌آلات | استخراج نفت | پالایشی | سرمایه‌گذاری | کاشی | معدنی | سیمانی | تأمین‌سرمایه
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: داروئی | خودروئی | فلزی | پتروشیمی | بانکی
- سایر صنایعِ مهم: غذائی | سیمانی | خرده‌فروشی | چندرشته‌ای | سرمایه‌گذاری
- ده نماد برتر: خودرو | فجر | شخارک | درهآور | هجرت | خپویش | ساوه | دپارس | دارو | قاسم
🟢 خرید مهم: فجر | خودرو | وخاور | دلر | شستا
🔴 فروش مهم: انتخاب | حفاری | شبریز | سامانح | کپارس | کاذر | سمازن | وبوعلی | تفارس
👇👇👇
@etfplus
📈 اهرمی‌ترین صندوق‌های اهرمی؟
✅ آپدیت ضرایب‌ِ اهرمی + روش محاسبه
◀️ دیتای تکمیلی:
🟠سنگین‌ترین: اهرم
🟠سبک‌ترین: شتاب
🟠سهامی‌ترین: اهرم
🟠نقدترین: توان
🟠کمحبابترین: توان
🟠پُرحباب‌ترین: جهش
۱۴۰۳/۰۱/۰۴
👇👇👇
@etfplus
✅ صندوق‌های درآمد ثابت، با پتانسیل کسب بازدهیِ سالیانه ۴۳ درصد (بدون نرخِ شکست)
🟪آپدیتِ تازه‌ترین اصلاحیۀ امیدنامۀ صندوق‌های اهرمی، حکایت از این داره که سقف بازدهی مؤثرِ واحدهای عادی، به ۴۳ درصد رشد پیدا کرده؛
🟩به‌عبارتِ ساده‌تر دوستان: در شرایط رکودیِ بازار سهام، کف بازدهیِ بیش از ۳۰ درصدی (در واحدهای عادیِ صندوق‌های اهرم، شتاب و توان)، و در چشم‌انداز رشدیِ مارکت، سقف بازدهیِ بیش از ۴۰ درصدی (در واحدهای عادیِ صندوق‌های جهش و موج) رو خواهیم داشت؛
◀️مجدداً لازم به ذکره که در تمامیِ صندوق‌های اهرمی، خریداریِ واحدهای عادی، صرفاً بصورتِ صدور و ابطالی (از طریق وبسایت صندوق) امکان‌پذیر هست.
- ۱۴۰۳/۰۱/۰۷
✅ @ETFPlus
پذیره‌نویسی "سیمانو" ۱۴ فروردین آغاز می‌شود
📣سبدگردان مفید صندوق بعدی خود را از صنعت سیمان انتخاب کرد و قرار است صندوق بخشی سیمانی خود را با نماد "سیمانو" از روز سه‌شنبه ۱۴ فروردین پذیره‌نویسی کند
🟢"سیمانو" دومین صندوق بخشی صنعت سیمان خواهد بود و صندوق اول نماد "سمان" از سبگردان ثروت پویاستپذیره‌نویسی "سیمانو" ۱۴ فروردین آغاز می‌شود
✅ @ETFPlus
✅ صندوق‌های سهامی، با کمترین ریسکِ تمرکز؟
◀️روش محاسبه: میانگین درصد پنج صنعت و پنج نماد، با بیشترین وزن در پورتفو؛
🟩بر طبق یک قاعدۀ کلی: صندوق‌های با ریسک تمرکزِ پائین، همبستگیِ بالاتر با شاخص هم وزن دارن، و هر چقدر ریسک تمرکز بالاتر بره، همبستگی با شاخص کل بیشتر می‌شه؛
🟩در ابتدای چینشِ سبد (به‌خصوص در استراتژی‌های هولدِ داینامیک) صندوق‌های با ریسک تمرکزِ پائین‌تر در اولویتِ سرمایه‌گذاری قرار دارن؛
🟩صندوق‌های با ریسک تمرکزِ بالا، نوسان‌های قیمتیِ بالاتری رو تجربه می‌کنن؛
🟩در روندهای رکودی و اصلاحی، صندوق‌های با ریسک تمرکزِ پائین‌تر، عملکرد بهتری خواهند داشت، و در گام‌های صعودیِ مارکت، از صندوق‌های با ریسک تمرکزِ بالاتر، بازدهیِ بیشتری رو متصور هستیم.
- ۱۴۰۳/۰۱/۰۸
✅ @ETFPlus
📊 آپدیت: کارنامۀ سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم در بازار سهام، پس از سقف ۹۹
🟩بازدهی سه‌رقمی برخی صندوق‌های سهامی در شرایطی داره رقم می‌خوره، که پورتفوی بخش چشمگیری از ورودی‌های ۹۹، همچنان از ضرر خارج نشده؛
🟪اگرچه حتی ضعیف‌ترین صندوق‌های سهامی هم عملکرد بهتری رو نسبت به شاخص کل به نمایش گذاشتن، با این‌حال تفاوتِ معنی‌دار در بازدهیِ صندوق‌های سهامی، حکایت از این داره که لازمه مؤلفه‌های مؤثر بر عملکردِ سبدگردان‌ها، به‌دقت مورد پایش واقع بشه.
- ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
✅ @ETFPlus
✅ آپدیت: صندوق‌های طلا، با بالاترین «شاخص پوششِ تقاضا*»؟
🟪روش محاسبه: تعداد واحدهای باقیماندۀ در اختیار مدیر صندوق (تحت‌عنوانِ: کد رزرو)، تقسیم بر میانگین ماهانۀ حجم معاملات؛
🟩به‌عبارت ساده‌تر: DCI برابر ۱۰ یعنی مدیر صندوق دست‌کم به‌مدت ۱۰ روز، قابلیتِ پوشش تقاضای خریداران رو داره؛
◀️ هر چقدر DCI بالاتر باشه، احتمال شکل‌گیریِ حباب مثبتِ غیرمتعارف، و در نتیجه متضرر شدنِ سهامداران در ریزموج‌های اصلاحی، کمتر می‌شه؛
◀️ ضرورتِ افزایش سقفِ صدور، در صندوق‌های: آلتون، گنج، ناب و جواهر.
———
* Demand Coverage Index (DCI)
- ۱۴۰۳/۰۱/۱۱
✅ @ETFPlus
✅ ده نمادِ اصلی در پورتفوی صندوق‌های اهرمی؟
🟪جدولِ تفکیکی از بنیادی‌ترین نمادهای مارکت، از دیدِ سبدگردان‌های صندوق‌های اهرمی
- ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
✅ @ETFPlus
📈 اهرمی‌ترین صندوق‌های اهرمی؟
✅ آپدیت ضرایب‌ِ اهرمی + روش محاسبه
◀️ دیتای تکمیلی:
🟠سنگین‌ترین: اهرم
🟠سبک‌ترین: جهش
🟠سهامی‌ترین: اهرم
🟠نقدترین: توان
🟠کمحبابترین: توان
🟠پُرحباب‌ترین: موج
- ۱۴۰۳/۰۱/۱۳
✅ @ETFPlus
✅ آپدیت: مهم‌ترین خریدهای صندوق‌های اهرمی؟
🟪جدولِ تفکیکی از مستعدترین نمادهای مارکت، از دیدِ سبدگردان‌های صندوق‌های اهرمی
🟩نمادهای دلاری، در کانون توجهِ اهرمی‌ها
🟩اختصاص رتبۀ دومِ برترین خریدها به: شمشِ طلا
- ۱۴۰۳/۰۱/۱۳
✅ @ETFPlus
✅ برترین صندوق‌های طلا، در پورتفوی فراصندوق‌ها؟
🟩کهربا، آلتون و عیار، در کانون توجهِ سبدگردان‌ها
🟩اکسپوژرِ ۳۴ درصدیِ تمشک در بازارِ طلا
- ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
✅ @ETFPlus
⭐️ آپدیت: کمحبابترین صندوق‌های طلا؟
◀️ بر پایۀ حبابِ:
🟠 اسمی (اختلاف قیمتِ تابلو از NAV)
🟠 ذاتی (با احتسابِ حباب سکه و شمشِ بورسی)
🟠 واقعی (از ترکیبِ حباب اسمی و ذاتی)
- ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
✅ @ETFPlus
✅ آپدیت: دلاری‌ترین صندوق‌های اهرمی؟
🟩صندوق‌های اهرمی، با بالاترین اکسپوژر به صنایع کلاسیکِ دلاری (فلزی | پتروشیمی | پالایشی | معدنی) + شمش طلا
- ۱۴۰۳/۰۱/۱۷
✅ @ETFPlus
📈 اهرمی‌ترین صندوق‌های اهرمی؟
✅ آپدیت ضرایب‌ِ اهرمی + روش محاسبه
🟪رقابت نزدیکِ موج، شتاب و جهش، در تصاحب جایگاهِ اهرمی‌ترین صندوق‌های اهرمی
◀️ دیتای تکمیلی:
🟠سنگین‌ترین: اهرم
🟠سبک‌ترین: جهش
🟠سهامی‌ترین: اهرم
🟠نقدترین: توان
🟠کمحبابترین: توان
🟠پُرحباب‌ترین: موج
- ۱۴۰۳/۰۱/۲۴
✅ @ETFPlus