📊 آپدیت: کارنامۀ سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم در بازار سهام، پس از سقف ۹۹
🟩بازدهی سه‌رقمی برخی صندوق‌های سهامی در شرایطی داره رقم می‌خوره، که پورتفوی بخش چشمگیری از ورودی‌های ۹۹، همچنان از ضرر خارج نشده؛
🟪اگرچه حتی ضعیف‌ترین صندوق‌های سهامی هم عملکرد بهتری رو نسبت به شاخص کل به نمایش گذاشتن، با این‌حال تفاوتِ معنی‌دار در بازدهیِ صندوق‌های سهامی، حکایت از این داره که لازمه مؤلفه‌های مؤثر بر عملکردِ سبدگردان‌ها، به‌دقت مورد پایش واقع بشه.
- ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
✅ @ETFPlus
✅ صندوق‌های سهامی، با کمترین ریسکِ تمرکز؟
◀️روش محاسبه: میانگین درصد پنج صنعت و پنج نماد، با بیشترین وزن در پورتفو؛
🟩بر طبق یک قاعدۀ کلی: صندوق‌های با ریسک تمرکزِ پائین، همبستگیِ بالاتر با شاخص هم وزن دارن، و هر چقدر ریسک تمرکز بالاتر بره، همبستگی با شاخص کل بیشتر می‌شه؛
🟩در ابتدای چینشِ سبد (به‌خصوص در استراتژی‌های هولدِ داینامیک) صندوق‌های با ریسک تمرکزِ پائین‌تر در اولویتِ سرمایه‌گذاری قرار دارن؛
🟩صندوق‌های با ریسک تمرکزِ بالا، نوسان‌های قیمتیِ بالاتری رو تجربه می‌کنن؛
🟩در روندهای رکودی و اصلاحی، صندوق‌های با ریسک تمرکزِ پائین‌تر، عملکرد بهتری خواهند داشت، و در گام‌های صعودیِ مارکت، از صندوق‌های با ریسک تمرکزِ بالاتر، بازدهیِ بیشتری رو متصور هستیم.
- ۱۴۰۳/۰۱/۰۸
✅ @ETFPlus
پذیره‌نویسی "سیمانو" ۱۴ فروردین آغاز می‌شود
📣سبدگردان مفید صندوق بعدی خود را از صنعت سیمان انتخاب کرد و قرار است صندوق بخشی سیمانی خود را با نماد "سیمانو" از روز سه‌شنبه ۱۴ فروردین پذیره‌نویسی کند
🟢"سیمانو" دومین صندوق بخشی صنعت سیمان خواهد بود و صندوق اول نماد "سمان" از سبگردان ثروت پویاستپذیره‌نویسی "سیمانو" ۱۴ فروردین آغاز می‌شود
✅ @ETFPlus
✅ صندوق‌های درآمد ثابت، با پتانسیل کسب بازدهیِ سالیانه ۴۳ درصد (بدون نرخِ شکست)
🟪آپدیتِ تازه‌ترین اصلاحیۀ امیدنامۀ صندوق‌های اهرمی، حکایت از این داره که سقف بازدهی مؤثرِ واحدهای عادی، به ۴۳ درصد رشد پیدا کرده؛
🟩به‌عبارتِ ساده‌تر دوستان: در شرایط رکودیِ بازار سهام، کف بازدهیِ بیش از ۳۰ درصدی (در واحدهای عادیِ صندوق‌های اهرم، شتاب و توان)، و در چشم‌انداز رشدیِ مارکت، سقف بازدهیِ بیش از ۴۰ درصدی (در واحدهای عادیِ صندوق‌های جهش و موج) رو خواهیم داشت؛
◀️مجدداً لازم به ذکره که در تمامیِ صندوق‌های اهرمی، خریداریِ واحدهای عادی، صرفاً بصورتِ صدور و ابطالی (از طریق وبسایت صندوق) امکان‌پذیر هست.
- ۱۴۰۳/۰۱/۰۷
✅ @ETFPlus
📈 اهرمی‌ترین صندوق‌های اهرمی؟
✅ آپدیت ضرایب‌ِ اهرمی + روش محاسبه
◀️ دیتای تکمیلی:
🟠سنگین‌ترین: اهرم
🟠سبک‌ترین: شتاب
🟠سهامی‌ترین: اهرم
🟠نقدترین: توان
🟠کمحبابترین: توان
🟠پُرحباب‌ترین: جهش
۱۴۰۳/۰۱/۰۴
👇👇👇
@etfplus
🔺 پورتفوی صندوق سهامی آساس (فروردین ۱۴۰۲)
- درصد سهام: ۸۱ (در ردیف نقدترین صندوق‌های سهامی)؛
- ارزش سهام: ۶۴۰ میلیارد تومان
- درصد تحرک سبدگردان: ۴۵ (مدیریت فعال | برتریِ نسبی در جبهۀ فروش)؛
- درصد ریسک‌تمرکز: ۶۱ (چینش نسبتاً محدود از صنایع و نمادها)؛
- بتای* سه‌ماهه، در نسبت با شاخص کل: ۰.۶۱ | با شاخص هم وزن: ۰.۶۳
* افت معنی‌دارِ بتای صندوق، و جاماندن از کورس رقابت در ماه‌های اخیر، عمدتاً به‌واسطۀ: درصد بالای نقدینگی؛
- بازارگردانیِ مطلوب + نقدشوندگیِ مناسب (میانگین ماهانۀ ارزش‌معاملات: ۱۱ میلیارد تومان)؛
🟡 درصد بازدهی از کف اخیر مارکت: ۱۰۸ (شاخص کل: ۱۰۳)؛
- درصد بازدهیِ پنج‌ساله: ۳۱۵۰ (شاخص کل: ۲۶۰۰)؛
- از جمله ریالی‌ترین صندوق‌های سهامی (با تمرکز ویژه بر صنایع داروئی + خودروئی)؛
- فعال در بازار آپشن (بر روی نمادهای: سرو | فملی | خساپا | وتجارت | تفارس)؛
- دومین نماد مهم در پورتفوی تمشک ؛
- سهامدار درصدی در: درهآور
⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: فلزی | خودروئی | چندرشته‌ای
⬇️ تراز منفی در: ماشین‌آلات | استخراج نفت | پالایشی | سرمایه‌گذاری | کاشی | معدنی | سیمانی | تأمین‌سرمایه
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: داروئی | خودروئی | فلزی | پتروشیمی | بانکی
- سایر صنایعِ مهم: غذائی | سیمانی | خرده‌فروشی | چندرشته‌ای | سرمایه‌گذاری
- ده نماد برتر: خودرو | فجر | شخارک | درهآور | هجرت | خپویش | ساوه | دپارس | دارو | قاسم
🟢 خرید مهم: فجر | خودرو | وخاور | دلر | شستا
🔴 فروش مهم: انتخاب | حفاری | شبریز | سامانح | کپارس | کاذر | سمازن | وبوعلی | تفارس
👇👇👇
@etfplus
🔺 پورتفوی صندوق سهامی کاریس (فروردین ۱۴۰۲)
- درصد سهام: ۹۳.۵
- ارزش سهام: ۲.۴ همت (رشد ۲۰۰ درصدیِ مارکت‌کپ، در موج صعودی اخیرِ مارکت)؛
- درصد تحرک سبدگردان: ۱۴ (غالباً در جبهۀ خرید)؛
- درصد ریسک‌تمرکز: ۳۵ (چینش متنوع از صنایع و نمادها)؛
- بتای سه‌ماهه، در نسبت با شاخص کل: ۰.۹۳ | با شاخص هم‌وزن: ۰.۸۹
- از جمله باکیفیت‌ترین صندوق‌های سهامی از منظر بازارگردانی + نقدشوندگی (میانگین ماهانۀ ارزش‌معاملات: ۴۴ میلیارد تومان)
🟡 درصد بازدهی از کف اخیرِ مارکت: ۱۱۳ (مشترک کاریزما: ۱۲۱ | مختلط کاریزما: ۷۲ | صنم: ۸۷ | شاخص کل: ۱۰۳)؛
- درصد بازدهیِ پنج‌ساله: ۳۴۰۰ (شاخص کل: ۲۶۰۰)؛
- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید ۴ مرداد ۱۴۰۲)؛
- فعال در بازار آپشن (بر روی نمادهای: خودرو | خساپا | شستا | وبملت | وتجارت | وخاور | دی | فخوز | شپنا | شتران | چکاپا)؛
- منفعل در بورس کالا (همانند اهرم )؛
- پرتحرک‌ترین سهامدار درصدی: کارا
- سهامدار درصدی در: حسینا | سهگمت
- تحرکات* سبدگردان بر روی اهرم و هم وزن ؛
* حداکثر تا سقف ۵ درصد از پورتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، می‌تونه به دیگر صندوق‌ها اختصاص پیدا کنه؛ بهره‌گیری حداکثریِ سبدگردان‌ها (به‌خصوص از سوی غول‌های درآمد ثابت) از این ظرفیت بالقوه، موج بعدیِ تزریق‌نقدینگی به صندوق‌های سهامی رو می‌تونه در پی داشته‌باشه؛
⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: غذائی | سیمانی | فلزی | پتروشیمی | چندرشته‌ای
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | پالایشی | سیمانی
- سایر صنایعِ مهم: بانکی | یوتیلیتی | غذائی | فنی و مهندسی | خودروئی
- ده نماد برتر: فولاد | بفجر | رمپنا | وغدیر | وصندوق | وبملت | سهگمت | حسینا | جم | فملی
🟢 خرید مهم: فسبزوار | خودکفا
👇👇👇
@etfplus
🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (فروردین ۱۴۰۲)
- درصد سهام: ۹۶.۱
- ارزش سهام: ۳.۲ همت (در یک‌قدمیِ آگاس )؛
- نسبت مارکت‌کپِ پیشتاز به اطلس: ۲.۱ (افت ۲۵ درصدی، در سه‌ماهۀ اخیر: برتری روزافزونِ صندوق‌های ETF بر صدور و ابطالی، در جذب‌منابعِ سهامداران)؛
- درصد تحرک سبدگردان: ۱۵ (غالباً در جبهۀ خرید)؛ پیشتاز: ۶.۱*
* بر طبق یک قاعدۀ کلی: نسبت معکوسِ مارکت‌کپ، با تحرکات سبدگردان؛
🟡 درصد بازدهی از کف اخیر مارکت: ۱۱۰ (آرام: ۱۱۴ | پیشتاز: ۹۴ | پیشرو: ۱۰۴ | امید توسعه: ۸۹ | توسعه ممتاز: ۶۹ | شاخص کل: ۱۰۳)؛
- بازارگردانیِ باکیفیت + نقدشوندگیِ مطلوب (میانگین ارزش‌معاملات روزانه در یک‌ماهۀ اخیر: ۵۲ میلیارد تومان)؛
- درصد ریسک‌تمرکز: ۵۰ (پیشتاز: ۵۷)؛
- بتای سه‌ماهه، در نسبت با شاخص کل: ۰.۹۴ | با شاخص هم وزن: ۰.۸۶
- سهامدار درصدی در: کاذر | سهگمت | شدوص | کفرآور (جدید) | زعف۰۲۱۰پ۱۱ | زعف۰۲۱۰پ۲۰ | زعف۰۲۱۰پ۰۵
⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: پتروشیمی | یوتیلیتی | فلزی | چندرشته‌ای
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | پالایشی | سرمایه‌گذاری
- سایر صنایعِ مهم: یوتیلیتی | سیمانی | بانکی | داروئی | ماشین‌آلات
- ده نماد برتر: وغدیر | فولاد | مبین | شستا | پارسا | شپدیس | شپنا | فملی | شاراک | فخوز
🟢 خرید مهم: شاراک | شپدیس | پارسان | شیران | مبین | فولاد | وکغدیر | وخاور
🔴 فروش مهم: نوری | پارس
👇👇👇
@etfplus
🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ «هم وزن» (فروردین ۱۴۰۲)
- درصد سهام*: ۹۸.۷
* اشتباه‌محاسباتیِ مجدد در سایت صندوق (نمایشِ درصدهای بالاتر از صد)؛
- ارزش سهام: ۱.۵ همت (رشد ۸۳ درصدیِ جذب‌منابع از ابتدای سال | سنگین‌ترین صندوق شاخصیِ مارکت، با سبقت از کاردان | در تعقیبِ پتروآگاه و سرو
- درصد تحرک سبدگردان: ۳۳ (غالباً در جبهۀ خرید)؛
- در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی (در یک‌قدمیِ آگاس میانگین ارزش‌معاملات روزانه در یک‌ماهۀ اخیر: ۱۲۱ میلیارد تومان؛
- درصد ریسک سفته‌بازی: ۳۹ (افزایش محدود سقف واحدهای صندوق، و در نتیجه: بالارفتن احتمالِ نوسان‌های غیرمتعارف در هفته‌های آتی)؛
- درصد ریسک‌تمرکز: ۳۳ (چینش متنوع از صنایع و نمادها)؛
- بتای سه‌ماهه، در نسبت با شاخص هم‌وزن: ۰.۹۱ (افت‌نسبی در روزهای اخیر)؛
🟡 درصد بازدهی از کف اخیر مارکت: ۱۲۲ (شاخص هم‌وزن: ۱۲۸ | آهنگ سهام کیان: ۱۱۱ | آوای سهام کیان: ۱۰۸)؛
- در ردیف ریالی‌ترین صندوق‌های سهامی؛
- تداوم غیبت هم وزن در پورتفوی کیان؛
- پرتحرک‌ترین سهامدارِ درصدی: تمشک ؛
- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید تیر و مهر ۱۴۰۲ | نقدشوندگیِ ضعیف)؛
⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: فلزی | پتروشیمی | سیمانی | چندرشته‌ای | داروئی | خودروئی | غذائی | پالایشی | فراکاب/تأمین‌سرمایه | بانکی | ماشین‌آلات | زراعی
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | سیمانی | داروئی | خودروئی
- سایر صنایعِ مهم: غذائی | چندرشته‌ای | بانکی | پالایشی | ماشین‌آلات
- ده نماد برتر: کاوه | شپنا | وبملت | سآبیک | سمازن | جم | کنور | مبین | فاسمین | سفارس
🟢 خرید مهم: وکغدیر | کاوه | فروس | شپنا | سفارس | سآبیک | سمازن | سصوفی | تنوین | وبملت | سپید | شکلر | قرن | جم | کنور
👇👇👇
@etfplus
🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «اهرم» (فروردین ۱۴۰۲)
- درصد سهام: ۹۲.۱ (توان: ۹۹.۲)؛
- ارزش سهام: ۷.۷ همت (سنگین‌ترین صندوق سهامیِ غیردولتی)؛
- ضریب اهرمی*: ۱.۵۳ (توان: ۱.۴۴)؛
* اقدام مؤثر مدیران صندوق‌های اهرمی در شتاب‌بخشیدن به صدور واحدهای عادی در هفته‌های اخیر، به‌موازات رشد چشمگیر ارزش واحدهای ممتاز، و در نتیجه: جلوگیری از افت معنی‌دارِ ضرایب‌اهرمی؛
- درصد تحرک سبدگردان: ۱۱* (برتریِ معنی‌دار در جبهۀ خرید)؛
* سیر کاهشیِ آزادی‌عملِ سبدگردان، در نتیجۀ روند پرشتابِ جذب‌منابع؛ به‌عنوان مثال: ارزش رمپنا در سبد اهرم، بیش از ۱۲ برابر میانگین ارزش‌معاملاتِ این‌نماد در سه‌ماهۀ اخیر!
👑 تاجگذاریِ اهرم در صدر جدول نقدشونده‌ترین نمادهای مارکت (اعم از سهام و صندوق سهامی)؛ میانگین ارزش‌معاملات روزانه در یک‌ماهۀ اخیر: ۰.۳۹ همت؛ با ثبت رکورد روزانۀ: ۰.۶۲ همت؛
- میانگین ماهانۀ درصد حباب‌مثبت: ۳.۹ (توان: ۷.۲)؛
- درصد ریسک سفته‌بازی: ۱۸ (توان: ۱۰۷)؛
- درصد ریسک‌تمرکز: ۴۵ (توان: ۵۶)؛
🥇 یکه‌تاز بازدهیِ شش‌ماهه؛
🟡 درصد بازدهی از کف اخیر مارکت: ۲۶۲ (کاریس: ۱۱۰ | صنم: ۸۵ | مختلط کاریزما: ۶۹ | شاخص کل: ۹۹)؛
- بتای دوماهه، در نسبت با شاخص کل: ۱.۶۸ | با شاخص هم‌وزن: ۱.۳۹
- در ردیف فلزی‌ترین صندوق‌های سهامی؛
- چینش متنوع از صنایع و نمادها (از جمله پُرنمادترین صندوق‌های سهامی)؛
- تداوم تحرکات غیرمتعارف سبدگردان بر روی صندوقِ تحت‌مدیریت (فروش اهرم، در اهرم!)؛
- مجهز به طولانی‌ترین سررسید (۲۳ اسفند ۱۴۰۲) در بازار آپشن؛
- نقدشونده‌ترین و کم‌اسپردترین آپشن: ضهرم۷۰۰۸ (بازدهیِ سه‌ماهه: ۴۷۰ درصد!)؛
- بهره‌مند از اهرم‌مضاعف، به‌واسطۀ تحرکات مناسب در بازار آپشن (بر روی نمادهای: فولاد | فملی | شستا | خساپا | خودرو | وبملت | وتجارت | وبصادر | وخاور | تفارس | کرمان)؛
- سهامدار درصدی در: غگرجی | شگل | حسینا | زگلدشت | وتوشه | غدانه | سصوفی (جدید)
- خرید تهاجمیِ هیرکانیا (وابسته به های‌وب) در صندوق‌های اهرمی، و صعود در صدر سهامداران درصدیِ اهرم؛
- خروج کامل صنم از اهرم (بر طبق گزارش ماهانۀ کدال)؛
⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: پتروشیمی | سرمایه‌گذاری | پالایشی | بانکی
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | چندرشته‌ای | بانکی | پالایشی
- سایر صنایعِ مهم: سرمایه‌گذاری | فنی و مهندسی | خودروئی | معدنی | مخابرات
- ده نماد برتر: فملی | فولاد | رمپنا | وغدیر | وبملت | وصندوق | جم | شپنا | وبصادر | شستا
🟢 خرید مهم: شاراک | شبریز | وبصادر | واحیا | ومعادن
👇👇👇
@etfplus
🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «توان» (فروردین ۱۴۰۲)
- درصد سهام: ۹۹.۲ (صندوق اهرم : ۹۲.۱)
- ارزش سهام: ۳.۹۷ همت (با سبقت از آگاس و اطلس، و در تعقیب پیشرو و پیشتاز)؛
- ضریب اهرمی*: ۱.۴۴** (صندوق اهرم: ۱.۵۳)؛
* اقدام مؤثر مدیران صندوق‌های اهرمی در شتاب‌بخشیدن به صدور واحدهای عادی در هفته‌های اخیر، به‌موازات رشد چشمگیر ارزش واحدهای ممتاز، و در نتیجه: جلوگیری از افت معنی‌دارِ ضرایب‌اهرمی؛
** دوستان توجه داشته‌باشید مقادیر اعلام‌شدۀ نسبت اهرمی در سایت صندوق توان، برای چندمین ماهِ متوالی با اشتباه محاسباتی همراهه (اعدادی که در حال‌حاضر در ستون مربوط به نسبت اهرمی مشاهده می‌کنید، نسبت ماندۀ گواهیِ عادی به ماندۀ گواهیِ ممتاز رو نشون می‌ده!)؛ انتظار می‌ره مکانیسم‌های نظارتیِ بیشتری رو از سبدگردانیِ مفید + سازمان فرابورس شاهد باشیم؛
- درصد تحرک سبدگردان: ۱۸ (با برتریِ معنی‌دار در جبهۀ خرید)؛
- درصد ریسک‌تمرکز: ۵۶ (صندوق اهرم: ۴۵)؛
- درصد ریسک سفته‌بازی*: ۱۰۷ (احتمال بالارفتنِ نوسان‌های غیرمتعارف در هفته‌های آتی، تا زمان صدور مجدد مجوز افزایش‌سقف واحدهای صندوق)؛
* کاهش چشمگیر ریسک سفته‌بازی در صندوق اهرم (۱۸ درصد) در مقایسه با توان، به‌واسطۀ: صدور پنج‌برابریِ واحدهای بازارگردانی؛
🥇رتبۀ نخست بازدهیِ سه‌ماهه: ۱۳۰ درصد (اهرم: ۱۲۵ | اطلس: ۶۳ | شاخص کل: ۶۱)
- در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی (میانگین ارزش‌معاملاتِ روزانه در یک‌ماهۀ اخیر: ۲۰۷ میلیارد تومان؛ رکوردِ ارزش‌معاملاتِ روزانه: ۰.۴۳ همت)؛
- میانگین ماهانۀ درصد حباب مثبت: ۷.۲ (اهرم: ۳.۹)؛
- بتای دوماهه، در نسبت با شاخص کل: ۱.۵۳ | با شاخص هم‌وزن: ۱.۱۷
- بی‌بهره از اهرم‌مضاعف در نتیجۀ بی‌توجهی به ظرفیت‌های بازار آپشن (بر خلاف اهرم)؛
- مجهز به قراردادهای اختیار معامله با سررسیدهای متنوع خرداد، شهریور و اسفند ۱۴۰۲ (همچنان نامطلوب از منظر نقدشوندگی و اسپرد)؛
- گارد مثبت در بازار زعفران؛
- تداومِ بی‌توجهی به نمادهای خودروئی (همانند غالبِ صندوق‌های گروه مفید)؛
- در ردیف پترومتالیک‌ترین صندوق‌های سهامی (اختصاص ۳۸ درصد از پورتفو به صنایعِ: شیمیائی + فلزی)؛
- سهامدار درصدی در: سپیدار | دکپسول | فروژ | حپارسا | حسینا (جدید) | سکرما | زعف۰۲۱۰پ۱۱ | زعف۰۲۱۰پ۱۰ | زعف۰۲۱۰پ۰۵
⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: پتروشیمی | چندرشته‌ای | بانکی
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | سیمانی | داروئی
- سایر صنایعِ مهم: پالایشی | یوتیلیتی | بانکی | رایانه | حمل و نقل
🟢 خرید مهم: وکغدیر | وغدیر | وصندوق | شستا | شپدیس | زاگرس | جم | شخارک | شگویا | وبملت | وخاور | وسپه | شپنا | مبین
👇👇👇
@etfplus
🔺 پورتفوی صندوق بخشیِ «پتروآگاه» (فروردین ۱۴۰۲)
- درصد سهام: ۹۰.۲
- ارزش سهام: ۱.۲ همت (موج احتمالی بعدیِ جذب‌منابع، در فصل مجامع)؛
- نقدشونده‌ترین صندوق سهامیِ غیراهرمی (میانگین ارزش‌معاملاتِ روزانه در یک‌ماهۀ اخیر: ۲۴۳ میلیارد تومان؛ برابر با ۲۳ درصد از کل ارزش‌معاملات صنعت پتروشیمی!)؛
- درصد تحرک سبدگردان: ۱۵
- درصد ریسک سفته‌بازی: ۱۸ (به‌بیان ساده‌تر: میانگین حجم‌معاملاتِ روزانه در یک‌ماهۀ اخیر، برابر با ۱۸ درصد از حجم واحدهای باقیماندۀ بازارگردانی)؛
- آلفای مثبت، در هفته‌های اخیر (پیشتازی ۵ درصدیِ پتروآگاه از شاخص پتروشیمی ، در یک‌ماهۀ اخیر)؛
- مجهز به قراردادهای آپشن (با سررسید ۱۴ تیر)؛
- بهره‌مند از تخفیف کارمزد کارگزاری (همانند دیگر صندوق‌های گروه آگاه)؛
- برتری تحرکات سبدگردان در جبهۀ فروش؛
- دیگر صنایع مهمِ پورتفو (غیر از پتروشیمی)، با وزن بیش از ۱ درصد: سیمانی | فلزی | خودروئی | حمل و نقل
- ده نماد برتر: تاپیکو | نوری | شگویا | فارس | شخارک | پارسان | زاگرس | جم | پارس | شپدیس
- مهم‌ترین نمادهای غیرپتروشیمی: اردستان | سخوز | حسینا | خودرو | کاوه | فولاد
🟢 خرید مهم: زاگرس | شصدف | قرن
🔴 فروش مهم: تاپیکو | نوری | پارسان | شگویا | جم پیلن | شپنا | بفجر | بکابل | خودرو
👇👇👇
@etfplus
🔺 پورتفوی صندوق مختلط زیتون (فروردین ۱۴۰۲)
- درصد سهام: ۶۰.۴ (آسام: ۴۹ | ضمان: ۵۸ | تضمین مفید: ۴۱)؛
- ارزش سهام: ۴۶۱ میلیارد تومان (پیشتازیِ ۱.۲ همتی مارکت‌کپِ ضمان از زیتون)؛
- درصد تحرک سبدگردان: ۶۴ (رشد چشمگیر)؛
- درصد ریسک‌تمرکز: ۴۲؛
🟡 درصد بازدهیِ سه‌ماهه: ۳۱ (آسام*: ۵۱ | ضمان**: ۵۲ | تضمین مفید: ۳۴ | شاخص کل: ۴۷)؛
* عملکرد چشمگیر آسام در برابر زیتون در ماه‌های اخیر، عمدتاً به‌واسطۀ: همبستگی بالای پورتفوی آسام با شاخص هم‌وزن (با تمرکز ویژه بر نمادهای سیمانی، غذائی و ماشین‌آلات)؛
** ضمان، مختلط از نوع اهرمی محسوب می‌شه: واحدهای ممتاز (ETF) به‌واسطۀ تضمینِ اصل‌سرمایۀ واحدهای عادی (صدور و ابطالی)، حداکثر ۳۰ درصد از سود واحدهای عادی رو با مکانیسم‌ِ اهرمی برداشت می‌کنن (ضریب اهرمیِ ضمان در حال‌حاضر: ۲.۱)؛
- نقدشوندگیِ مطلوب (میانگین ارزش معاملات در یک‌ماهۀ اخیر: ۱۵.۲ میلیارد تومان)؛
- بازارگردانیِ باکیفیت؛
- حضور پررنگ صندوق‌های درآمد ثابت در فهرست سهامداران درصدی؛
- دومین عضو گروه ترنج (پس از سرو )، در بازار آپشن (با نماد ضیتو/طیتو، و با سررسید ۲۵ تیر ۱۴۰۲)؛
- در ردیف فعال‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار آپشن (بر روی نمادهای: شستا | خساپا | خاور | وبصادر | وتجارت | شپنا | های وب)؛
⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: فلزی | چندرشته‌ای | معدنی | سرمایه‌گذاری
⬇️ تراز منفی در: دستگاه‌های برقی | غذائی
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: چندرشته‌ای | پتروشیمی | سرمایه‌گذاری | بانکی | خودروئی
- سایر صنایعِ مهم: فلزی | پالایشی | معدنی | اطلاعات و ارتباطات | غذائی
🟢 خرید مهم: وبانک | شستا | فولاد | فملی | فخوز | ومعادن | کگهر | شپدیس | ممسنی | وسکاب | وسبحان
🔴 فروش مهم: بترانس | غکورش | وسپه | شملی | قرن | کازرو | حفارس | وکغدیر | چکاپا
👇👇👇
@etfplus
🔺 پورتفوی صندوق سهامی انار (فروردین ۱۴۰۲)
- درصد سهام: ۹۱.۸
- ارزش سهام: ۲۸۰ میلیارد تومان (رشد دو برابریِ «نسبت مارکت‌کپِ انار به سرو » از ابتدای موج صعودی اخیرِ مارکت؛ پیش‌بینی می‌شه سیر فزایندۀ این‌نسبت، همچنان ادامه‌دار باشه)؛
- درصد تحرک سبدگردان: ۴۲ (در ردیف پویاترین صندوق‌های سهامی | به‌یک‌تعبیر: نسخۀ جسورانۀ سرو)؛
🟡 درصد بازدهی از کف اخیرِ مارکت (اوایل آبان ۱۴۰۱): ۱۱۵ (سرو: ۹۹ | شاخص کل: ۹۱)؛
- بتای* سه‌ماهه، نسبت به شاخص کل: ۱.۱۳ | نسبت به شاخص هم‌وزن: ۱.۰۸
* نحوۀ محاسبه: کوواریانس بازدهی‌متحرکِ صندوق و شاخص معیار، تقسیم بر واریانس بازدهی‌متحرکِ شاخص معیار؛
- درصد ریسک‌تمرکز: ۳۹ (سرو: ۴۴)؛
- بهبود نقدشوندگی (میانگین ارزش‌معاملات در یک‌ماهۀ اخیر: ۷.۳ میلیارد تومان | شش‌ماهه: ۳.۱ میلیارد تومان)؛
- بازارگردانیِ مناسب؛
- مهم‌ترین سهامدار درصدی: تمشک (گارد مثبت در هفته‌های اخیر)؛
- منفعل در بازار آپشن (بر خلاف سرو و زیتون)؛
- برتری تحرکات سبدگردان در جبهۀ خرید؛
⬆️ تراز مثبت معنی‌دار در صنایعِ: چندرشته‌ای | خودروئی | مخابرات | فنی و مهندسی | فلزی | بانکی | پتروشیمی | اطلاعات و ارتباطات | پالایشی | ساختمانی
⬇️ تراز منفی در: سیمانی | سرمایه‌گذاری | رایانه
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: چندرشته‌ای | فلزی | خودروئی | پتروشیمی | سیمانی
- سایر صنایعِ مهم: بانکی | فراکاب/تأمین‌سرمایه | پالایشی | حمل و نقل | مخابرات
- ده نماد برتر: ونوین | خساپا | خودرو | فروژ | فولاد | شستا | اخابر | وبانک | فرابورس | رمپنا
🟢 خرید مهم: اخابر | رمپنا | وکغدیر | شستا | وبانک | شبصیر | خودرو | خساپا | فباهنر | فملی | فروژ | ونوین | خودکفا | های وب | ثتران | کوثرح | کساوه | کمینا | شتران | دسینا
🔴 فروش مهم: غکورش | ستران | سصوفی | آریان | سپیدار | بترانس
👇👇👇
@etfplus
🔺 پورتفوی فراصندوق تمشک (فروردین ۱۴۰۲)
- درصد صندوق‌های سهامی در پورتفو: ۸۱ | طلا: ۱۱.۲ | مختلط: ۱.۸ | زعفران: ۲.۷ | درآمد ثابت: ۳
- ارزش صندوق‌ها در پورتفو: ۶۰۶ میلیارد تومان (رشد ۵۰ درصدیِ مارکت‌کپ در یک‌ماهۀ اخیر | موفق‌ترین فراصندوقِ مارکت در جذب منابع، به‌رغم کمترین سابقۀ فعالیت)؛
- درصد تحرک سبدگردان: ۴۹ (در ردیف پویاترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری)؛
- بهبود روند بازارگردانی در هفته‌های اخیر (میانگینِ حباب در یک‌ماهۀ اخیر: ۰.۴- | سه‌ماهۀ اخیر: ۲-)؛
- درصد ریسکِ سفته‌بازی*: ۱۷ (به‌عبارت ساده‌تر: حجم‌معاملاتِ روزانه، برابر با: ۱۷ درصد از واحدهای در اختیار بازارگردان)؛
* روش محاسبه: میانیگن حجم معاملات در یک‌ماهۀ اخیر، تقسیم بر حجم واحدهای باقیماندۀ بازارگردانی، ضربدر صد.
- احتمال نوسان‌های غیرمتعارف در هفته‌های آتی، با بالا رفتن ریسک سفته‌بازی (تا زمان صدور مجوز افزایش سقف واحدهای صندوق)؛
- نقدشوندگیِ مطلوب؛
- درصد بازدهیِ دوماهۀ صندوق‌های گروه ترنج: انار: ۳۰ | سرو: ۲۹ | تمشک: ۲۵ | زیتون: ۲۰
- رقابت تنگاتنگ بین تمشک و نمادآشنا در هفته‌های اخیر (با برتری خفیفِ نمادآشنا)؛
- تداوم افزایش نسبیِ ریسک‌تمرکز مدیریتی: اختصاص ۲۵ درصد از پورتفو به صندوق‌های گروه ترنج؛
- توجه صد درصدی به صندوق‌های ETF (و نه صدور و ابطالی؛ بر خلاف دیگر فراصندوق‌ها)، در هیجانات قیمتی، فرصت نوسانگیریِ بیشتری رو در اختیار سبدگردان قرار می‌ده؛
- انتقاد وارده به امیدنامۀ فراصندوق‌ها: عدم‌امکان ورود به بازار آپشن؛
- نسبت صندوق‌های سهامی به طلا: ۷.۲ (ماه گذشته: ۴.۱)؛
- نسبت هم وزن (شاخصی، مبتنی بر شاخص هم‌وزن) به آرام (شاخصی، مبتنی بر شاخص کل): ۲.۱ (ماه گذشته: ۲۷)؛
- نسبت صندوق‌های اهرمی، به سهامیِ غیراهرمی: ۵.۴ (ماه گذشته: ۴)؛
- ورود به اهرم، با فروشِ توان؛
- تداوم گارد مثبتِ کدهای وابسته به سایت دیوار؛
- سهامدار درصدی در: سرو | آساس | انار | هم وزن | اطلس (جدید) | مدیر | درسا | ثنا | اوج (جدید) | زیتون (جدید) | نهال
- در ردیف شفاف‌ترین* صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛ به‌بیان ساده‌تر: تحرکات سبدگردانیِ ترنج رو در بیش از نیمی از پورتفوی تمشک (اعم از سهامی، مختلط و زعفران)، می‌شه به‌صورت روزانه، رصد کرد!
* شاخص شفافیتِ پورتفو: درصد ریالیِ نمادهای تحت‌مالکیتِ درصدی، به کل پورتفو؛ در خصوص تمشک: ۶۱ درصد؛
- پیرو اطلاعِ دوستان: تدوام مشکل صفرشدنِ ارزش‌تضمین تمشک در برخی کارگزاری‌ها (در نتیجه: عدم‌امکان اخذ وام + اعتبارِ کارگزاری)؛
- ده نماد برتر: سرو | آساس | انار | هم وزن | اطلس | آگاس | طلا | مدیر | اهرم | آرام
🟢 خرید مهم: اهرم | سرو | اطلس | آرام | کاریس | انار | آگاس | درسا | پتروآگاه | زیتون | افران
🔴 فروش مهم: توان | هم وزن | کهربا | گوهر
👇👇👇
@etfplus
🔺 پورتفوی صندوق سهامی آگاس (فروردین ۱۴۰۲)
- درصد سهام: ۹۲.۴
- ارزش سهام: ۲.۹ همت (رشد ۱۵۲ برابریِ مارکت‌کپ، در طی چهار سال اخیر)؛
- درصد تحرک سبدگردان: ۱۲ (افت نسبی)؛
- درصد ریسک‌تمرکز: ۴۵ (بتای معتدل)؛
🟡 درصد بازدهیِ پنج‌ساله: ۳۴۰۰ (شاخص کل: ۲۴۰۰)؛
- آلفای منفی، در موج صعودیِ اخیر مارکت (درصد بازدهیِ آگاس: ۸۸ | ثمین*: ۱۱۷ | شاخص کل: ۹۱)؛
* ثمین رو به‌یک‌تعبیر می‌شه نسخۀ سبک و جسورانۀ آگاس در نظر گرفت (با توجه به هدایتِ ثمین، توسط سبدگردان‌های پیشینِ آگاس)؛
- کم‌اسپردترین صندوق سهامی؛
- بازارگردانیِ باکیفیت + نقدشوندگیِ مطلوب (میانگین ارزش‌معاملات روزانه، در یک‌ماهۀ اخیر: ۱۴۰ میلیارد تومان)؛
- برتری خفیفِ تحرکات سبدگردان در جبهۀ فروش؛
- تداوم انفعال در بازار آپشن؛
- سهامدار درصدی در: سکۀ مرکزی | خکار | ختور | حسینا | اردستان
- در ردیف فلزی‌ترین صندوق‌های سهامی؛
⬆️ تراز مثبت معنی‌دار در صنعتِ: غذائی
⬆️ تراز منفی در صنایعِ: پالایشی | چندرشته‌ای | داروئی
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | خودروئی | داروئی | سیمانی
- سایر صنایعِ مهم: پالایشی | معدنی | بانکی | حمل و نقل | چندرشته‌ای
- ده نماد برتر: فولاد | فاسمین | فملی | خودرو | کاوه | سپید | شیراز | فزر | خاور | شپدیس
🟢 خرید مهم: شخارک | ورنا
🔴 فروش مهم: شتران | وامید | فاسمین
👇👇👇
@etfplus
🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (فروردین ۱۴۰۲)
- درصد سهام: ۹۲
- ارزش سهام: ۱.۶ همت (۶ برابرِ انار)؛
- درصد تحرک سبدگردان: ۱۳ (افتِ نسبی)؛
- درصد ریسک‌تمرکز*: ۴۴ (بتای متعادل)؛
* نحوۀ محاسبه: میانگین درصد وزنیِ ۱۰ نماد و ۵ صنعت سنگین‌ترِ پورتفو؛
- درصد بازدهی از کف اخیر مارکت (اوایل آبان ۱۴۰۱): ۹۹ (انار: ۱۱۵ | شاخص کل: ۹۱)؛
- در ردیف باکیفیت‌ترین صندوق‌های سهامی از منظر نقدشوندگی + بازارگردانی؛
- فعال در بازار آپشن (بر روی: خودرو | خساپا | شپنا | وبصادر | وتجارت | ذوب | های وب | تفارس)؛
- نقدشونده‌ترین قرارداد آپشن: ضسرو۱۰۱۶ (سررسیدِ ۸ ماهه؛ درصد بازدهیِ سه‌ماهه: ۱۰۵ | شاخص کل: ۴۷)؛
- سهامدار درصدی در: وسبحان | وارس | کلوند | حپارسا | فافق | زعف۰۲۱۰پ۱۶ | زعف۰۲۱۰پ۰۸ | زعف۰۲۱۰پ۰۵
- تداوم خریدهای تمشک در سرو؛
⬆️ تراز مثبتِ معنی‌دار در صنایعِ: غذائی | سرمایه‌گذاری | لاستیک | حمل و نقل
⬇️ تراز منفی در: رایانه
- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | سرمایه‌گذاری | رایانه | بانکی
- سایر صنایعِ مهم: پالایشی | سیمانی | خودروئی | چندرشته‌ای | داروئی
- ده نماد برتر: فولاد | سیستم | شپدیس | فملی | وغدیر | وسبحان | حپارسا | کلوند | شبندر | وبملت
🟢 خرید مهم: غپینو | وغدیر | پاسا | حپارسا
🔴 فروش مهم: وامید | فباهنر | وسپه | سیستم
👇👇👇
@etfplus
🔺 پربازده‌ترین صندوق‌های سهامی/مختلط/فراصندوق، در موج صعودی اخیرِ مارکت
- ۷۵ درصد صندوق‌های سهامی، موفق در کسب بازدهیِ بالاتر از شاخص‌کل؛
- پیشتازیِ فراز، داریوش و هم وزن، از شاخص هم‌وزن؛
- برتری ۱۵ درصدیِ سرو بر آگاس؛
- فاصلۀ ۱۰ درصدیِ اطلس و پیشرو، از پیشتاز و امیدتوسعه؛
- موفق‌ترین صندوق شاخصی (مبتنی بر شاخص‌کل): کاردان
- پربازده‌ترین فراصندوق: نمادآشنا (در کنار صنم، بالاتر از تمامیِ صندوق‌های مختلط).
- ۱۴۰۲/۰۲/۰۲
👇👇👇
@etfplus
🔺 تداوم یکه‌تازی سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم، در ۱۵ سال اخیر
🟡 ۷۵ میلیون تومان صندوق آگاه (صدور و ابطالی: نسخۀ کهنه‌کارترِ آگاس) در سال ۱۳۸۷، برابر با: یک میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ (رشد ۶۹,۲۰۰ درصدی) !
رشدِ بازارهای موازی، در مدت‌مشابه:
▫️ گرم طلای ۱۸ عیار: ۱۲,۱۵۰ درصد
▫️ دلار: ۵,۵۰۰ درصد
▫️ پژو ۲۰۶ تیپ ۲: ۴,۵۵۰ درصد
▫️ میانگین قیمت یک متر مربع آپارتمان در تهران: ۲,۷۰۰ درصد
- ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
👇👇👇
@etfplus
🔺 تحرکات ده‌روزۀ «فراصندوق‌ها» در صندوق‌های سهامی، مختلط، زعفران، جسورانه/خصوصی و درآمد ثابت
- پرتحرک‌ترین، مطابق‌انتظار: تمشک
- گارد خرسیِ تمشک در هم وزن (احتمالاً به‌واسطۀ: شکل‌گیری حباب‌مثبتِ معنی‌دار، در نتیجۀ تأخیرِ دور از انتظار در صدور واحدهای جدید، و خالی‌شدن دستِ بازارگردان)؛
- تحرکات معکوسِ تمشک در صندوق‌های طلا و مختلط (خروج از درصدی‌های کهربا + ورود به زیتون)؛
- نگاه منفیِ صنم به صندوق‌های خصوصی (انتظار می‌ره با سبدگردانیِ فعال‌تر و کاهش ریسک‌تمرکزِ مدیریتی، رقابت جذاب‌تری رو بین تمشک و صنم شاهد باشیم)؛
- تداوم انفعالِ فراصندوق‌های صدور و ابطالی؛
⬆️ ورود تمشک در درصدی‌های اطلس و زیتون + صنم در اکسیژن
⬇️ خروح تمشک از درصدی‌های کهربا + صنم از اکسیر
🟢 خرید مهم: انار | مدیر | زیتون
🔴 فروش مهم: هم وزن | کمان
👇👇👇
@etfplus
🔺 تازه‌ترین تحولاتِ صندوق‌های ETF
- تخلیۀ معنی‌دارِ حباب صندوق‌های اهرمی، به‌واسطۀ افزایش سقف واحدهای ممتاز (برتری محسوسِ اهرم بر توان در صدور واحدهای جدید، و در نتیجه: ریسک سفته‌بازیِ بیشتر در توان)؛
- برتری خفیفِ توان بر اهرم، از منظر ضریب اهرمی* (توان: ۱.۴۶ | اهرم: ۱.۴۲)؛
* دوستان توجه داشته‌باشید مقادیر مربوط به نسبت اهرمی (از تقسیمِ ارزش واحدهای عادی، بر واحدهای ممتاز) در سایت (https://tavanfund.com/) صندوق توان (قابل‌مشاهده در گزینۀ جدول، در پائینِ سایت)، با اشتباه محاسباتی همراهه (اعدادی که مشاهده می‌کنید، در واقع نسبت تعداد واحدهای عادیِ باطل‌شده به صادرشده رو نشون می‌ده!)؛
- خرید تهاجمیِ سبدگردان مفید در توان؛
- گارد منفیِ سبدگردان آگاه در آگاس + ترنج در تمشک؛
- ورود اطلس در فهرست سهامداران درصدیِ کفرآور؛
- حمایت صندوق‌های کاریزما از کاریس؛
- ورود کاریس به باشگاه دوهمتی‌ها (در کنار آگاس و اطلس)؛
- برتری ۱۴ درصدیِ کاردان بر آرام، از منظر بازدهیِ سالیانۀ ناو؛
- صدرنشینیِ هم وزن در فهرست سنگین‌ترین صندوق‌های شاخصی؛
- نوسان‌های غیرمتعارف در هم وزن، به‌واسطۀ تکمیل سقف واحدهای صندوق، و افزایش ریسکِ سفته‌بازی؛
- سیو سود تمشک در هم وزن؛
- صعود سایت دیوار در صدر فهرست سهامداران درصدیِ هم وزن؛
- خریدهای تهاجمی شرکت ساختمانیِ آذرستان در صندوق‌های سهامی (من‌جمله: اطلس، کاریس و هم وزن) + گارد مثبت سایت دیوار در صندوق‌های شاخصی (هم وزن + کاردان)؛ و به‌یک‌تعبیر: تزریق منابع از بازار مسکن به سهام؛
- از سرگیریِ خریدهای تمشک در انار؛
- ورود کد خارجی در فهرست سهامداران درصدیِ پتروآگاه + دارا یکم؛
- تداوم حباب منفیِ دورقمی در صندوق‌های دولتیِ پالایش + دارا یکم؛
- پیشتازیِ برخی صندوق‌های تازه‌تأسیس در ماه‌های اخیر: سلام (کارگزاری فارابی) | عقیق (کارگزاری حافظ) | دریا (هم‌مدیر با صندوق فیروزه) | ثنا
- صعود داریوش، به رتبۀ دوم بازدهیِ شش‌ماهۀ ناو؛
- صدرنشینیِ ثمین، از منظر بازدهیِ سالیانۀ ناو؛
- سقوط زرین و وبازار، در قعر جدول بازدهیِ سالیانه؛
- ورود صنم در درصدی‌های اکسیژن؛
- گارد تدافعیِ تمشک با ورود به درصدی‌های زیتون؛
- پیشتازی ۱۳ درصدیِ آسام از زیتون، در سه‌ماهۀ اخیر؛
- حضور پررنگ کدهای وابسته به بانک صادرات، در فهرست سهامداران درصدیِ صندوق طلای آلتون* (هم‌مدیر با آساس و آسامید)؛
* پیرو پرسش‌های مکرر دوستان در خصوص سرمایه‌گذاریِ آلتون در شمش طلا: در حال‌حاضر محدودیت‌های معاملاتِ آنلاین در بازار شمش + احتمالِ دیرکرد در به‌روزرسانیِ ناو + نقدشوندگیِ پائین، باعث می‌شه تا به رغم حباب پائین‌ترِ شمش (در مقایسه با سکه)، کمتر شاهد ورود صندوق‌های طلا در این‌مارکت باشیم؛
- عرضۀ نخستین صندوق ETF وابسته به کارگزاریِ نهایت‌نگر: ناب (طلا)؛
- از سرگیریِ خریدهای سبدگردان آگاه در صندوق طلا؛
- گارد مثبت کدهای وابسته به گروه آگاه در مثقال؛
- تداوم صدرنشینیِ کهربا و عیار از منظر بازدهیِ سالیانه؛
- خریدهای پله‌ایِ دیوار در کهربا؛
- ثبت شدویِ منفی ۶ درصدی، در چارت صندوق درآمد ثابت داریک؛
- برتری ۵ درصدیِ ناو کیان در مقایسه با افران، در شش‌ماهۀ اخیر (و شکل‌گیریِ حباب منفی ۲ درصدی).
- ۱۴۰۲/۰۱/۲۴
👇👇👇
@etfplus