🔴محاسبه نسبت ترینر برای 13 صندوق ETF سهامی 🔹یکی از معیار هایی که می توان به وسیله آن عملکرد پورتفولیو و یا صندوق را ارزیابی کرد، شاخص ترینر می باشد. شاخص ترینر یا Treynor Index معیاری برای ارزیابی عملکرد است که بازده مازاد را نسبت به ریسک سیستماتیک تعدیل می‌کند، این معیار در واقع بیان‌کننده این موضوع است که در ازای یک واحد از ریسک سیستماتیک( ضریب بتا )، چه میزان بازده تعدیل شده نصیب سرمایه‌گذار می‌شود. از نظر ریاضی برای محاسبه نسبت ترینر باید میزان بازدهی مازاد نسبت به بازدهی بدون ریسک را به ازای هر واحد ریسک سیستماتیک تقسیم کرد. 🔹در این گزارش تحلیلی، نسبت ترینر برای 13 صندوق ETF سهامی با توجه به بازدهی سه ماه گذشته محاسبه شده است. لازم به ذکر است بازده ای سه ماهه بدون ریسک 6% در نظر گرفته شده است. بنابراین دو صندوق ویستا و ثهام با توجه به ضریب بتای 0.85 و 1.25 واحدی دارای بالاترین نسبت ترینر هستند. از منظر آلفای سه ماهه، پنج صندوق ویستا، ثهام، آساس، سلام و سرو دارای آلفای سه ماهه ( اختلاف بازده ای صندوق با شاخص کل ) مثبت هستند که صندوق ویستا با آلفای 9.5 درصدی بهترین عملکرد را در سه ماه گذشته داشته است.

پیرو صحبت قبل من نمودارهای زیادی تو بازار میبینم که واقعا شرایط خوبی دارند اما در حالت انتظار هستند و هنوز هم نمیشه ریسک کرد و نمودارها رو تقدیم کرد چون ممکنه باعث اشتباه و گمراهی بشه وقتی شاخص کل و جهت وزش باد به حالت درستش در اومد تا میتونید و هر چی دوست دارید نمودار و تحلیل رو به بالا بزنید ... در واقع من اینو یکی از اشتباهات خودم در نظر گرفتم که نمیخوام تکرارش کنم . اگر نمودار خوب و جذابی میدیدم در هرشرایطی به اشتراک میگذاشتم و هر چند شرط تریگری و حد ضرر تعریف میکردم اما برخی عزیزان با این تحلیلها به مشکل خوردند ... الان شاید برای خودم گاهی ریسک کنم اما به خودم اجازه نمیدم بقیه رو هم با خودم وارد چنین بازی بکنم . پس همچنان صبر و حوصله کنیم تا روند درست و اصلی شکل بگیره و بعد اقدامات صحیح تر رو انجام بدیم . یه اشتباه بزرگ تر هم اینه که فکر کنم حتما لازمه همیشه و هر روز یه چیزی بنویسم ... نه لازم نیست گاهی سکوت و حوصله کردن به هزاران نوشته ارزش داره ... اگرم بخوام نوسانی بگیرم ،از بقیه نمیگیرم و سر بقیه خراب نمیکنم ... خودم کار خودمو انجام میدم ... #مجید_مویدی

📌 زمان واریز سود شرکت‌های بورسی تغییر کرد 🔹با اصلاح اساسنامه ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس، از این پس پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع‌به تقسیم سود انجام پذیرد.

#تحلیل_بازار متعادل منفی مجددا شاهد یک بازار متعادل منفی بودیم که تقریبا در تمام زمان معاملات تعداد نماد منفی بیشتر از تعداد نماد مثبت بود و البته امروز با روزهای متعادل منفی قبلی یک فرقی داشت. سفارش فروش انباشته روی تابلو بیشتر از سفارش خرید روی تابلو بود و این برخلاف روزهای متعادل منفی اخیر بود. در چند هفته‌ی اخیر هر وقت تعداد نماد منفی زیاد می‌شد، خریدار روی تابلو افزایش پیدا می‌کرد اما این بار شرایط این‌گونه نشد. ارزش معاملات کل هم در حد 4000 میلیارد تومان بود که نسبت به روزهای اخیر تفاوت چشم‌گیری نداشت. رشد تولید آهن اسفنجی داغ‌ترین محصول زنجیره تولید فولاد آهن اسفنجی است. بیشترین کمبود در سال‌های اخیر در این کالای میان‌زنجیره‌ای بوده است. همین باعث شد ضریب اسفنجی از 50 درصد به حدود 70 درصد شمش افزایش پیدا کند. امروز فخوز خبر از بهره‌برداری طرح جدید تولید آهن اسفنجی‌اش داد (که البته آخرین وضعیت آن را 97 درصد پیشرفت قید کرده است). در مجموع اواخر امسال و سال آینده طرح‌های جدید آهن اسفنجی قابل‌توجهی وارد مدار می‌شود و به‌نظر می‌رسد کمبود این کالای میان‌زنجیره‌ای برطرف شود. کاهش ضریب اسفنجی به شمش و همچنین در دسترس بودن آهن اسفنجی بیشتر می‌تواند از نتایج این اتفاق باشد و به نفع واحدهای فولادی خواهد شد که آهن اسفنجی دریافت می‌کنند و محصولات بعدی زنجیره مثل شمش تولید می‌کنند. تراز تجاری منفی 10 میلیارد در 8 ماه تراز تجاری بدون حضور نفت در 8 ماهه ابتدایی امسال 10 میلیارد دلار منفی بوده و این در حالی است که تراز تجاری در پایان آبان 1401 منفی 4.8 میلیارد دلار بوده. البته وزارت اقتصاد عنوان کرده که تراز تجاری با نفت 10 میلیارد دلار مثبت است. این نوع اعلام آمار کژتابی است به‌این‌دلیل که معمولا تراز تجاری بدون حضور نفت تحلیل می‌شود و چون آمار صادرات نفت به صورت پیوسته اعلام نمی‌شود، امکان تحلیل به استفاده‌کنندگان نمی‌دهد. این تراز تجاری منفی 10 میلیارد دلاری نشان می‌دهد، حداقل نصف درآمد نفتی امسال صرف واردات رسمی شده است. البته اگر خروج سرمایه و کالای قاچاق و مسافری را در نظر بگیریم می‌توان گفت کل درآمد 8 ماهه هم صرف وارادت یا تقاضاهای دیگر شده است. هر گونه کاهش درآمدهای نفتی با این روند فزاینده رشد واردات می‌تواند منجر به جهش ارزی یا نایابی کالاها بشود. نرخ اوراق بدهی 26 درصد علی‌رغم نرخ سود سپرده‌ی بالای پیشنهادی از سوی بانک‌های ناتراز، نرخ سود موثر اوراق بدهی در بازار بدهی کماکان در سطح 26 درصد قرار دارد و رشدی متناسب با نرخ سود سپرده‌ها نکرده است. اگر این دوره اوج نرخ بهره در محدوده آذر تا دی ماه با این وضعیت ادامه پیدا کند، می‌توان انتظار داشت فشار نرخ بهره‌روی بازارها از دی ماه شروع به فروکش کردن کند. 1402/09/04 #حسن_کاظم‌زاده

🚨 بسیار مهم برای بازار سرمایه هلدینگ‌های بورسی برای تجدید ارزیابی دارایـی‌ها به سازمان فراخوانده شدند ✅ با هدف همگرایی و نزدیکتر شدن ارزش بازار سهام و ارزش ذاتی شرکتها و با تاکید سازمان بورس هلدینگ‌ها و شرکتهای بزرگ در مسیر تجدید ارزیابی  دارایـی‌ها قرار خواهند گرفت.

هر خبر و محرکی هر چقدر فوری و مهم ! باید روی تابلو و روی این نمودار و در گام اول روی ارزش معاملات خودش رو نشون بده و میانگین ارزش رو بالای ۶۰۰۰ میلیارد تومان ببره - تجدید ارزیابی دارایی ها - واگذاری خودروسازها - افزایش ضریب اعتبار کارگزاری ها - کاهش و تخفیف نرخ خوراک و گاز و ... - بازدید فلانی از فلان جا -اظهار نظر فلانی در مورد فلان موضوع - جنگ و یا آتش بس در هر نقطه ای از جهان و یا هر خبر دیگری ... همگی مهم ، قابل احترام و تاثیرگذار اما تا روی تابلو اثراتشون رو نبینیم در حد پشم خواهند بود ... #مجید_مویدی

#تحلیل_بازار چرخش در کوچک‌ها امروز شاهد چرخش مثبت در نمادهای کوچک و متوسط بودیم. نمادهای زیادی از گروه‌هایی مثل کانی غیرفلزی، قطعه‌سازی، غذایی، لبنی، لاستیک مثبت معامله شدند و تعداد زیادی از نمادهای همین گروه‌ها صف خرید بودند. البته در گروه‌های دیگر نیز شاهد توجه به برخی نمادهای کوچک و متوسط بودیم و همین باعث شد شاخص هم‌وزن امروز دوبرابر شاخص کل رشد کند. ارزش معاملات خرد هم به 4200 میلیارد تومان رسید. بازار هم در شرایطی بسته شد که نمادهای مثبت کمی بیشتر از نمادهای منفی بودن اما در مجموع عمده‌ی نمادهای بازار در محدوده‌ی منفی یک درصد تا مثبت یک درصد معامله می‌شدند. کانی‌های غیرفلزی گروه کانی‌های غیرفلزی در شرایط خوبی قرار دارد. در جریان گران فروش انرژی توسط دولت کمترین آسیب را دیده‌اند، به‌خوبی تورم را در نرخ فروش می‌توانند پوشش دهند، اندازه ارزش بازار نمادهای این گروه کوچک است و شناور بالایی ندارند و در فصول اخیر رشد درآمد و سودآوری خوبی داشتند. همین مساله باعث شده در این یکی دو هفته توجه به این گروه افزایش پیدا کند. البته رشدهای قابل‌توجهی را نیز تجربه کرده‌اند. ابتدای هفته در پست پنج نکته به مستعد بودن این صنعت برای رشد هفتگی اشاره شد. این گروه کماکان به‌دلیل ارزش بازار نسبی پایین و شرایط به‌نسبت مطلوب بنیادی مورد توجه است و می‌تواند به رشد خودش ادامه دهد اما ریسک فاصله گرفتن از کف قیمت را دارد. گروه تایرا مجموعه‌ی تراکتورسازی از جمله شرکت‌هایی است که چندان به وضعیت سهامداران توجه نمی‌کند. در واقع اینکه سهامدار از سهامداری در این شرکت راضی است یا نه برای مدیران این مجموعه ظاهرا اهمیتی ندارد. از این‌رو خود نماد تایرا معمولا معاملات ضعیفی دارد و معمولا پی بر ای پایینی هم به خود می‌گیرد. اخیرا دو شرکت زیرمجموعه‌ی این شرکت با نمادهای خموتور و ختراک افزایش سرمایه از محل آورده داده بودند و حق تقدم استفاده نشده‌ی این دو نماد در حال حراج بود. در طول دوره حراج حق تقدم استفاده نشده‌ی خموتور بارها شاهد عرضه خود نماد توسط تایرا برای کنترل قیمت و عدم افزایش قیمت حق تقدم استفاده نشده بودیم. امروز هم‌زمان با اتمام حراج حق تقدم‌های خموتور، نماد مذکور صف خرید شد و بقیه نمادهای گروه و خود تایرا نیز مثبت شدند. این فرایند افزایش سرمایه از محل آورده بسیاری قدیمی و معیوب است و باید مدل فروش سهام جدید (سلب حق تقدم) و فروش یک‌جای آن جایگزین شود تا این معایب و کنترل قیمت‌ها نیز برطرف شود. معاملات سنگین سایپا به‌طرز عجیبی سایپا در مثبت‌ها با خرید حقوقی مواجه است. ما نمی‌دانیم این خریدها حمایتی است یا نه اما باعث شده فعلا خساپا افت نکند و حتی در دو هفته گذشته رشد قیمت داشته باشد. از طرف دیگر امروز 500 میلیارد خساپا در بلوک خرد جا‌به‌جا شد. خساپا این روزها معاملات سنگینی دارد و مشخص نیست این معاملات دلیل بنیادی، خبری دارد یا صرفا یک حمایت است. در هر صورت با توجه به اهمیت این نماد برای بازار، ادامه روند رشد خزنده یا اتمام خریدها و افت احتمالی می‌تواند در روند آتی بازار تعیین‌کننده باشد. 1402/09/05 #حسن_کاظم‌زاده

به تعدادی از نمادها بعنوان نمونه نگاه کنید فولاد فملی شتران شپنا شبندر اهرم حکشتی خودرو خساپا و........ مدتهاست با الگوریتم فریز کردن نه اجازه رشد میدن و نه جایی برا نزول بیشتر و پایین کشیدن شاخص هست چون نگاه مسئولین روی شاخص هست نه تابلو. دستور کلی برای ایجاد رکود صادر شده و هیچ بازاری اجازه رشد نداره. بورس هم کامل تحت کنترله یه سری نماد کوچک هم عده ای جمع میشن پروژه میکنن که جایی برای پولهای درشت توش نیست. #پرویز_خالقی

⭕️ 9 گام ساده برای دریافت سهام عدالت متوفیان و سود سهام عدالت گام اول: برای انحصار وراثت اقدام کنید و گواهی حصر وراثت را دریافت کنید. گام دوم: یکی از وراث در سامانه سجام به آدرس https://www.sejam.ir/ ثبت نام کند. اگر ثبت نام کرده اید نیاز به این مرحله نیست. گام سوم: به درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه به آدرس ddn.csdiran.ir مراجعه کنید. گام چهارم: به بخش "امور سهام عدالت متوفی" وارد شوید. گام پنجم: کد ملی و تاریخ تولد فرد متوفی را در بخش "استعلام نوبت تشکیل پرونده"، وارد کنید. گام ششم: نسبت به این موضوع که زمان تشکیل پرونده متوفی فرارسیده یا خیر، و نیز این نکته که متوفی دارای چه دارایی است، اطلاعات لازم را کسب کند. گام هفتم: مطابق زمان‌بندی انتقال سهام عدالت متوفیان، وراث متوفیان سال‌های ۱۳۸۵، ۱۳۸۴ و قبل از آن از تاریخ ۱۵ آبان، سال ۸۶ و ۸۷ از ۱۱ آذر، سال‌های ۸۸ و ۸۹ از ۲۵ آذر، سال‌های ۹۰ و ۹۱ از ۹ دی، سال‌های ۹۲ و ۹۳ از ۲۳ دی، سال‌های ۹۴ و ۹۵ از ۷ بهمن، سال‌های ۹۶ و ۹۷ از ۲۱ بهمن، سال‌های ۹۸ و ۹۹ از ۵ اسفند و وراث متوفیان سال ۱۴۰۰ و به بعد از تاریخ ۱۹ اسفند سال ۱۴۰۲ می‌تواند اقدام به انجام امور مربوط به انحصار وراث متوفیان خود کنند. گام هشتم: اگر زمان شما بر مبنای زمان بندی انتقال سهام عدالت متوفیان فرا رسیده است، به یکی از شعب بانک‌ها و یا دفاتر کارگزاری‌های منتخب مراجعه کنید و نسبت به ارائه مدارک اقدام کند. گام نهم: مدارک مورد نیاز به شرح زیر است: "تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه متوفی"، "اصل یا تصویر برابر با اصل کارت ملی و صفحه اول شناسنامه تمامی وراث تعیینی در گواهی حصر وراثت (با این توضیح که رسید متقاضی کارت ملی و یا گواهی شماره ملی ممهور به مهر سازمان ثبت احوال می‌تواند جایگزین کارت ملی باشد)" و "اصل یا تصویر برابر با اصل گواهی حصر وراثت متوفی (در صورتی که مادر در عداد وراث باشد؛ مستنبط از بند ب ماده ۸۹۲ قانون مدنی برای کنترل حاجب، صفحات شناسنامه مربوط به تعداد فرزندان پدر و مادر متوفی نیز الزامی است)" از جمله مدارکی است که باید توسط یکی از وراث متوفیان برای انجام امور مربوط ارائه شود.همچنین در صورتی ‌که متوفی دارای وصیت‎نامه رسمی باشد که در گواهی حصر وراثت نیز به آن اشاره شده، "ارائه اصل یا تصویر برابر با اصل وصیت نامه" نیز ضروری است.

دو نکته مهم: تمامی مراحل و امور مربوط به انحصار وراثت اصل و سود سهام عدالت متوفیان سهام عدالت رایگان است سود سهام عدالت متوفیان نیز در ابتدای سال آینده میان وراث توزیع خواهد شد.

#بررسی_گزارش_کدال #فملی 🔶فملی در 8 ماه بیش از 78 هزار میلیارد تومان مس فروخت🔶 ✅ بر اساس گزارش ماهانه مربوط به آبان ماه فملی 9.7 همت درآمد از محل فروش محصولات داشته است که با اهمیت ترین آن ها با سهم 80% از مبلغ فروش کاتد مس بوده است. ✅ فملی درآبان ماه 27 هزار تن کاتد تولید کرده که نسبت به ماه قبل تغییر چندانی نداشته است، تولید تجمعی اما نسبت به ماه قبل حدودا 2% کاهش را نشان میدهد. ✅ در این دوره شرکت موفق به فروش 21 هزار تن کاتد شده است، مقدار فروش نسبت به چندماه قبل کاهش داشته است، فروش کاتد نسبت به ماه گذشته تغریبا بدون تغییر بوده اما نکته ای که باید به آن توجه کنیم کاهش نسبت فروش به تولید در دو ماه گذشته تا محدوده 80% است که نشان دهنده بی کیلی شرکت برای فروش محصولات تولیدی است. ✅ نرخ فروش کاتد نیز در آبان و با توجه به وضعیت نرخ های جهانی و دلار برابر 7.7 میلیون تومان برای هر تن بوده است که نسبت به ماه های قبل بیش از 15% کاهش را نشان میدهد. اصلی ترین دلیل این کاهش قیمت فروش مربوط به افت قیمت مس در بازار های جهانی در ماه های گذشته بوده و انتظار میرود با فرض ثبات نرخ دلار در محدوده های فعلی، به واسطه بهبود وضعیت جهانی نرخ مس، نرخ های فروش فملی نیز کمی بهبود داشته باشد. ✅ قیمت هر سهم فملی برابر 693 تومان و در ماه گذشته تغییری را نشان نمیدهد.